Już starożytni Rzymianie utworzyli specjalne grupy osób zwane "Collegia".
Byli to ludzie, którzy działali analogicznie do dzisiejszych agencji detektywistycznych. Ich zadaniem było m.in. zwalczanie zjawisk kryminalistycznych, poszukiwanie osób zaginionych, czy walka z tymi, który przeciwstawiali się zasadom panującym w cesarstwie.
Ochroniarze osłaniali i zabezpieczali również majątek czy polityków. I podobnie jak dzisiaj, osoby pracujące w "Collegiach" nie były finansowane przez państwo, a działały na zlecenie samych zainteresowanych.
Pierwszą prywatną agencją detektywistyczną utworzoną w nowoczesnej Europie, było Bureau des Renseignements au Service des Interts Prives, założone w roku 1833 w Paryżu, przez byłego szefa francuskiej policji kryminalnej Sureté, Eugene'a Francois Vidocq - wcześniejszego przestępcę i awanturnika. 
Agencja przeżyła kryzys, gdyż Vidocq został oskarżony o pobicie jednego ze swoich pracowników i musiał zapłacić grzywnę 50 franków, oraz kolejnych 60 franków za wyrządzone szkody moralne.
Mimo tego, agencja Vidocqa osiągnęła spory sukces, dzięki dokładnej znajomości świata przestępczego i jego członków, zwyczajów i metod, niektóre zaś wyczyny Vidocqa zostały opisane w książkach Balzaka.
Po kilku latach presja rządu doprowadziła do zamknięcia agencji, której spektakularne sukcesy bywały kłopotliwe dla osób wysoko postawionych.
W tzw. międzyczasie, w Wielkiej Brytanii pojawiła się Szkocka Policja Detektywistyczna (1812 rok). Uznaje się ją za pierwszą, w pełni państwową służbę ochronno-śledczą. W 1829 roku powstał legendarny Scotland Yard.
W Stanach Zjednoczonych agencje detektywistyczne istniały od połowy XIX wieku, a tworzyli je ludzie dziś już owiani legendą. Najsłynniejszą i najbardziej znaną, była agencja detektywistyczna założona w 1850 roku, przez Allana Pinkertona - Pinkerton’s National Detective Agency.
Detektywi Pinkertona stworzyli jedną z pierwszych na świecie baz danych dotyczących przestępstw. Stworzyli tzw. "Galerię Łobuzów", czyli zbiór zdjęć poszukiwanych przestępców, notowali znaki rozpoznawcze i blizny podejrzanych.
Ponadto agenci zbierali historie spraw, wycinki z gazet, oraz tworzyli karty karne, w których szczegółowo opisywali ich poprzednie aresztowania.
Dzięki temu, zapobiegli pierwszemu zamachowi na prezydenta Lincolna, oraz ujęli najgroźniejszych przestępców Ameryki - takich jak John Reno, oraz członkowie związku Molly – Maguires. Pracownicy Pinkertona byli również o krok od ujęcia znanego dzisiaj z westernów Jessie Jamesa. 
Symbolem agencji stało się otwarte oko, pod którym widniał napis "nie śpimy nigdy". To dało początek określeniu prywatnego detektywa mianem "private eye".
W Polsce, agencje detektywistyczne i prywatny sektor ochrony pojawiły się dopiero na początku lat 90-tych XX wieku.